50+ câu Trắc nghiệm Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại (có đáp án) - Phần 1

Cho số liệu sau:

Tài sản có (tỷ VND) Tài sản nợ (tỷ VND)

Nhạy cảm với LS 50 Nhạy cảm với LS 70

LS cố định 50 LS cố định 20

Vốn chủ sở hữu 10

Các TSC nhạy cảm với LS có mức LS hiện hành là 10%/năm. Các TSC không nhạy cảm có mức LS cố định là 8%/năm. Các TSN nhạy cảm với LS có mức LS hiện hành là 8%/năm, các TSN không nhạy cảm với LS có mức LS cố định là 6%/năm. Chênh lệch LS ròng của NH là bao nhiêu?

Cho số liệu sau:

Tài sản có (tỷ VND) Tài sản nợ (tỷ VND)

Nhạy cảm với LS 50 Nhạy cảm với LS 70

LS cố định 50 LS cố định 20

Vốn chủ sở hữu 10

Biết: Các TSC nhạy cảm với LS có mức LS hiện hành là 10%/năm. Các TSC không nhạy cảm có mức LS cố định là 8%/năm. Các TSN nhạy cảm với LS có mức LS hiện hành là 8%/năm, các TSN không nhạy cảm với LS có mức LS cố định là 6%/năm. Thu nhập LS ròng của NH là bao nhiêu nếu

LS tăng 2%/năm?

Cho số liệu sau:

Tài sản có (tỷ VND) Tài sản nợ (tỷ VND)

Nhạy cảm với LS 50 Nhạy cảm với LS 70

LS cố định 50 LS cố định 20

Vốn chủ sở hữu 10

Biết: Các TSC nhạy cảm với LS có mức LS hiện hành là 10%/năm. Các TSC không nhạy cảm có mức LS cố định là 8%/năm. Các TSN nhạy cảm với LS có mức LS hiện hành là 8%/năm, các TSN không nhạy cảm với LS có mức LS cố định là 6%/năm. Thu nhập LS ròng của NH là bao nhiêu nếu

LS giảm 2%/năm?

Tại sao nói NH là đối tượng và đồng thời là các trung gian chuyển tải chính sách tiện tê?

Một NHTM có số liệu sau:

- Nguồn TG TK < 12 tháng: 400 tỷ

- Nguồn TG trên 12 tháng đến dưới 24 tháng 200 tỷ

- Nguồn TG từ 24 tháng trở lên: 100 tỷ

- Dư nợ tiền vay ngắn hạn 200 tỷ

- Tiền vay trung dài hạn 450 tỷ

Ngân hàng sẽ phải hứng chịu rủi ro LS khi:

Một NHTM có số liệu sau:

- Nguồn TG TK < 12 tháng: 400 tỷ

- Nguồn TG trên 12 tháng đến dưới 24 tháng 200 tỷ

- Nguồn TG từ 24 tháng trở lên: 100 tỷ

- Dư nợ tiền vay ngắn hạn 200 tỷ

- Tiền vay trung dài hạn 450 tỷ

Ngân hàng sẽ phải hứng chịu rủi ro LS khi:

Xác định thu nhập ròng của Ngân hàng trong trường hợp GAP = 100 tỷ đ với giả thiết lãi suất giảm từ 12% năm xuống 10% năm.

Xác định thu nhập ròng của Ngân hàng trong trường hợp GAP = - 60 tỷ đ với giả thiết lãi suất giảm từ 10% xuống còn 8%/năm

Thu nhập ròng của Ngân hàng sẽ thay đổi thế nào khi có GAP = -100 tỷ đ với giả thiết lãi suất tăng 1,5%/năm

Thu nhập ròng của Ngân hàng sẽ thay đổi thế nào khi có GAP = 100 tỷ đ với giả thiết lãi suất giảm 1%/năm

Một ngân hàng thương mại có các số liệu như sau:

(Số liệu bình quân năm, đvt: tỷ đồng, lãi suất bình quân

năm)

Tài sản Có Số dư Lãi suất Tài sản nợ Số dư Lãi

5%

TSCĐ 500 Vay T & D hạn

Vốn và quỹ

500

900

7%

Tổng tài sản 10800 Tổng Nguồn vốn 10800

Giả sử lãi suất sẽ giảm 1%/năm thì NH có chịu rủi ro LS hay không?

Một KH đến NH rút 100 triệu đồng từ TKTG không kỳ hạn và lại gửi vào TKTG có kỳ hạn 300 triệu đồng TM, dự trữ của NH sẽ:

Một KH đến NH đề nghị bảo chi séc từ TKTG với số tiền 200 triệu, sau khi HT dự trữ của NH sẽ:

Một KH đến NH nộp TM đề nghị bảo chi séc với số tiền 200 triệu, sau khi HT dự trữ của NH sẽ:

Một KH (A) đến NHTM (X) nộp một tờ séc bảo chi do KH (B) có tài khoản mở tại NHTM

(X) phát hành với số tiền 100 triệu, NHTM (X) đã hạch toán ghi nợ TKTG séc bảo chi của KH(B) và ghi có TKTG của khách hàng A. Sau khi HT dự trữ của NH sẽ:

NHTM A có tổng dư nợ là 2.000 tỷ. Trong đó nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 chiếm 5%/tổng dư nợ. NH A phải trích lập dự phòng cụ thể là bao nhiêu? Biết rằng 50% nợ quá hạn là nợ nhóm 2, 30% NQH là nợ nhóm 3, không có nợ nhóm 5. 100% các khoản vay là không có TSBĐ. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể là: Nhóm 2: 5%; nhóm 3: 20%; nhóm 4: 50%; nhóm 5: 100%.

Một NHTM có số liệu sau: Dư nợ nội bảng: 2.500 tỷ; dự nợ ngoại bảng 1.500 tỷ (tất cả được phân vào nhóm 1). Trong đó xấu là 10%/tổng dư nợ nội bảng, nợ nhóm 5 chiếm 50%/ tổng số nợ xấu. NHTM này phải trích lập dự phòng chung là bao nhiêu? Biết tỷ lệ trích lập dự phòng chung là 0,75%.

NHTM A có số liệu sau: Dư nợ nội bảng: 4.500 tỷ. Trong đó nợ nhóm 1 là 1.500 tỷ, nhóm 2là 1.000 tỷ, nhóm 3 là 800 tỷ, nhóm 4 là 500 tỷ. Giá trị TSĐB đã dược khấu trừ của nhóm 2 là 500 tỷ, nhóm 3 là 300 tỷ, nhóm 4 là 300 tỷ và nhóm 5 là 400 tỷ. NHTM A phải trích lập dự phòng cụ thể làbao nhiêu? Biết tỷ lệ trích lập dự phòng nhóm 2 là 5%, nhóm 3 là 20%, nhóm 4 là 50% và nhóm 5 là

100%.

Một NHTM có 10 tỷ VND tiền mặt, 30 tỷ VND tín dụng và 15 tỷ tiền gửi không kỳ hạn thường xuyên. Nhu cầu tài trơ là bao nhiêu?

Ngân hàng A có tình hình kinh doanh ngoại tệ như sau:

- Ngân hàng huy động vốn bằng EUR là 15 triệu EUR, NH sử dụng vốn là 20 triệu EUR

- Đồng thời, ngân hàng mua vào 18 triệu EUR, và bán ra 22 triệu EUR

Giả sử rằng, tỷ giá EUR/ VND thay đổi từ 24560 VND/EUR lên 25660 VND/EUR, vậy thu nhập

của ngân hàng sẽ:

Một ngân hàng duy trì trạng thái ngoại hối đối với đồng GBP như sau:

Đơn vị tính: một đơn vị ngoại tệ

STT Ngoại tệ Tài sản Có Tài sản Nợ Lượng mua vào Lượng bán ra

1 GBP 28,000,000 27,500,000 1,000,000 1,200,000

Khi tỷ giá GBP/VND thay đổi:

Tỷ giá ngày 31/6/09 (giả định) Tỷ giá ngày 31/12/09

GBP/VND = 26.500 GBP/VND = 27.000

Thu nhập của Ngân hàng sẽ là: