26 câu hỏi
Bạn mua một cổ phiếu CAT với giá 90 đô la. Một năm sau, sau khi nhận được khoản cổ tức 4 đô la, bạn bán cổ phiếu với giá 97 đô la. Lợi tức trong thời gian nắm giữ của bạn là bao nhiêu?
14,44%
12,22%
13,33%
5,56%
15,21%
Khi so sánh các khoản đầu tư với các tầm nhìn khác nhau,_____cung cấp sự so sánh chính xác hơn.
trung bình số học
tỷ lệ hiệu quả hàng năm
lợi tức trung bình hàng năm
trung bình hàng năm lịch sử
lợi nhuận hình học
Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) được tính bằng cách sử dụng?
lãi suất đơn giản.
lãi kép.
có thể sử dụng lãi suất đơn giản hoặc lãi suất kép.
ước tính tốt nhất về chi phí thực tế dự kiến.
lãi thực.
Một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận 2% nửa năm, tỷ lệ hiệu quả hàng năm của nó là?
2%.
4%.
4,02%.
4,04%.
4,53%.
Một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận 1,25% hàng quý, tỷ lệ hiệu quả hàng năm của nó là?
5,23%.
5,09%.
4,02%.
4,04%.
2,61%.
Một khoản đầu tư mang lại lợi tức 0,78% hàng tháng, tỷ lệ hiệu quả hàng năm của nó là?
9,36%.
9,63%.
10,02%.
9,77%.
10,38%.
Một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận 3% nửa năm một lần, tỷ lệ hiệu quả hàng năm của nó là?
3%.
6%.
6,06%.
6,09%.
5,91%.
Một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận 2,1% hàng quý, tỷ lệ hiệu quả hàng năm của nó là?
2,1%.
8,4%.
8,56%.
8,67%.
9,34%.
Skewness là thước đo của___________.
phần đuôi của một phân phối béo như thế nào
rủi ro đi xuống của một phân phối
tính bình thường của một phân phối
lợi tức cổ tức của phân phối
mức trung bình của phân phối
Kurtosis là một thước đo của______ .
mức độ béo của các phần đuôi của một phân phối
rủi ro giảm của một phân phối
mức độ bình thường của một phân phối
lợi tức cổ tức của phân phối
mức độ lồi của các phần đuôi của một phân phối và mức độ bình thường của một phân phối
Khi phân phối bị lệch dương, _____.
độ lệch chuẩn đánh giá quá cao rủi ro
độ lệch chuẩn ước tính đúng rủi ro
độ lệch chuẩn đánh giá thấp rủi ro
phần đuôi béo hơn trong phân phối chuẩn
phần đuôi mỏng hơn trong phân phối chuẩn
Khi phân phối bị lệch âm,_________ .
độ lệch chuẩn đánh giá quá cao rủi ro
độ lệch chuẩn ước tính đúng rủi ro
độ lệch chuẩn đánh giá thấp rủi ro
phần đuôi béo hơn trong phân phối chuẩn
phần đuôi mỏng hơn trong phân phối chuẩn
Nếu một phân phối có "đuôi rộng" thì nó thể hiện?
độ lệch dương
độ lệch âm
độ lệch không
độ lệch kurtosis
độ lệch dương và độ lệch kurtosis
Nếu một danh mục đầu tư có lợi nhuận là 8%, lợi tức tài sản phi rủi ro là 3%, và độ lệch chuẩn của lợi nhuận vượt quá danh mục đầu tư là 20%, thì thước đo Sharpe sẽ là___ .
0,08
0,03
0,20
0,11
0,25
Nếu một danh mục đầu tư có mức sinh lời là 12%, mức sinh lời của tài sản phi rủi ro là 4% và độ lệch chuẩn của mức sinh lời vượt quá của danh mục đầu tư là 25%, thì thước đo Sharpe sẽ là ______.
0,12
0,04
0,32
0,16
0,25
Nếu một danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi là 15%, tỷ suất sinh lợi của tài sản phi rủi ro là 5% và độ lệch chuẩn của lợi nhuận vượt quá danh mục đầu tư là 30%, thì thước đo Sharpe sẽ là _____ .
0,20
0,35
0,45
0,33
0,25
Nếu một danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi là 12%, tỷ suất sinh lợi của tài sản phi rủi ro là 4% và độ lệch chuẩn của lợi nhuận vượt quá danh mục đầu tư là 25%, phần bù rủi ro sẽ là?
8%
16%
37%
21%
29%
_______là một thước đo rủi ro chỉ ra (các) tính dễ bị tổn thương đối với lợi nhuận cực kỳ tiêu cực.
Giá trị có rủi ro
Độ lệch chuẩn từng phần thấp hơn
Độ lệch chuẩn
Phương sai
Giá trị có rủi ro và độ lệch chuẩn từng phần thấp hơn
_______là (các) thước đo rủi ro chỉ ra tính dễ bị tổn thương đối với lợi nhuận cực kỳ tiêu cực.
Giá trị có rủi ro
Độ lệch chuẩn từng phần thấp hơn
Mức thiếu hụt dự kiến
Phương sai
Giá trị bị rủi ro, độ lệch chuẩn từng phần thấp hơn và mức thiếu hụt dự kiến
Thước đo tổn thất phổ biến nhất liên quan đến lợi nhuận cực kỳ tiêu cực là?
độ lệch chuẩn từng phần thấp hơn
giá trị có rủi ro
mức thiếu hụt dự kiến
độ lệch chuẩn
Phương sai
Các học viên thường sử dụng___% VaR, nghĩa là___% lợi nhuận sẽ vượt quá VaR và____% sẽ kém hơn.
25, 75, 25
75, 25, 75
5, 95, 5
95, 5, 95
80, 80, 20
Khi đánh giá rủi ro đuôi bằng cách xem xét 5% trường hợp xấu nhất, VaR là ______ .
thực tế nhất vì nó là thước đo rủi ro đầy đủ nhất
bi quan nhất vì nó là thước đo rủi ro đầy đủ nhất
lạc quan nhất vì nó là thước đo rủi ro đầy đủ nhất
lạc quan nhất vì nó mang lại lợi nhuận cao nhất ( tổn thất nhỏ nhất) trong tất cả các trường hợp
không thực tế nhất vì nó là thước đo rủi ro ít đầy đủ nhất
Khi đánh giá rủi ro đuôi bằng cách xem xét tình huống xấu nhất 5%, quan điểm thực tế nhất về mức độ rủi ro giảm sẽ là_____.
mức thiếu hụt dự kiến
giá trị có rủi ro
kỳ vọng đuôi có điều kiện
mức thiếu hụt dự kiến và giá trị có rủi ro
mức thiếu hụt dự kiến và kỳ vọng đuôi có điều kiện
Phân bổ tài sản đề cập đến .
việc đầu tư vốn vào các cổ phiếu trong lớp cổ phiếu.
quy trình phân tích từ trên xuống (top-down)
việc phân bổ tài sản giữa các lớp tài sản rộng
việc chọn loại chứng khoán nào được giữ dựa trên kết quả định giá của chúng.
Quy trình đầu tư gồm 3 bước. Cụ thể lần lượt là:
lập kế hoạch, thực hiện, phản hồi.
thực hiện, phản hồi, lập kế hoạch.
thực hiện, lập kế hoạch, phản hồi.
phản hồi, lập kế hoạch, thực hiện.
Phương pháp xây dựng danh mục nào bắt đầu bằng việc phân bổ tài sản?
Lựa chọn chứng khoán.
Từ trên xuống (top-down)
Từ dưới lên (bottom-up)
Mua và nắm giữ.