80+ câu trắc nghiệm Phân tích chuỗi thời gian và dự báo có đáp án - Phần 2
25 câu hỏi
Xét chuỗi thời gian sau:
Hệ số chặn, b0, là ?
-1.5
+1.5
8.3
-8.3
Xét chuỗi thời gian sau:
Trong khoảng thời gian nào giá trị của Yi đạt đến 0?
0.000
0.181
5.53
4.21
Xét chuỗi thời gian sau:
Dự báo cho giai đoạn 10 là ?
6.7
-6.7
23.3
15
Để xét xem mô hình hồi quy tuyến tính gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLSkhông, người ta thực hiện ước lượng mô hình như sau:
Mô hình này dùng để phát hiện vi phạm giả thuyết OLS nào của mô hình gốc?
Phương sai sai số thay đổi
Tự tương quan
Đa cộng tuyến
Sai số không theo phân phối chuẩn
Để xét xem mô hình hồi quy tuyến tính gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLSkhông, người ta thực hiện ước lượng mô hình như sau:
Với mức ý nghĩa 0.05, mô hình gốc?
Có phương sai sai số thay đổi
Không có phương sai sai số thay đổi
Có tự tương quan
Không có tự tương quan
Kết quả hiệu chỉnh tính mùa của một chuỗi thời gian được cho trong bảng sau:
Giá trị bị thiếu là ?
0.088616
0.102573
3245306.2363
Một giá trị khác
Để xét xem mô hình hồi quy tuyến gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLS không, người ta thực hiện ước lượng mô hình như sau:
Mô hình này dùng để phát hiện vi phạm giả thuyết OLS nào của mô hình gốc?
Phương sai sai số thay đổi
Tự tương quan
Đa cộng tuyến
Sai số không theo phân phối chuẩn
Để xét xem mô hình hồi quy tuyến gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLS không, người ta thực hiện ước lượng mô hình như sau:
Với mức ý nghĩa 0.05, mô hình gốc?
Có phương sai sai số thay đổi
Không có phương sai sai số thay đổi
Có tự tương quan
Không có tự tương quan
Để xét xem mô hình hồi quy tuyến gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLS không, người ta thực hiện ước lượng mô hình như sau:
Mô hình này dùng để phát hiện vi phạm giả thuyết OLS nào của mô hình gốc?
Phương sai sai số thay đổi
Tự tương quan
Đa cộng tuyến
Sai số không theo phân phối chuẩn
Để xét xem mô hình hồi quy tuyến gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLS không, người ta thực hiện ước lượng mô hình như sau:
Với mức ý nghĩa 0.05, mô hình gốc?
Có phương sai sai số thay đổi
Không có phương sai sai số thay đổi
Có tự tương quan
Không có tự tương quan
Nếu Yt là chuỗi I(2), thì ?
Chuỗi Δ2Yt là chuỗi dừng.
Chuỗi Yt không có nghiệm đơn vị đơn vị.
Chuỗi ΔYt là chuỗi dừng.
Chuỗi Δ2Yt có nghiệm đơn vị.
Cho Yt là chuỗi thời gian có giá trị trung bình = 0; phương sai không đổi theo thời gian và có Cov(Yi;Yj) = 0, ∀ i ≠j. Khi đó chuỗi Yt là ?
Một chuỗi nhiễu trắng
Một bước ngẫu nhiên
Một quá trình tự hồi quy
Một quá trình trung bình trượt.
Xét biểu đồ chuỗi thời gian dưới đây, trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng?
(i). Chuỗi dữ liệu này có tính xu thế
(ii). Chuỗi dữ liệu này có tính mùa vụ nhân tính
(iii).Chuỗi dữ liệu này có tính dừng
0
1
2
3
Cho dữ liệu về doanh thu theo năm của một công ty nhỏ, đơn vị tỷ đồng, như sau:
Giả sử sử dụng giá trị ngay trước đó để dự báo 𝑦̂𝑡+1 = 𝑦𝑡, hãy tính các sai số: trung bìnhcác sai số ME, trung bình của trị tuyệt đối các sai số MAE lần lượt là?
4.1538 và 15.8462
15.8462 và 4.1538
144.9692 và 140.6154
140.6154 và 144.7692
Xét mô hình AR (2) sau đây:
-0,375
0,2125.
0,523
Một đáp án khác.
Cho Yt là một bước ngẫu nhiên, giá trị dự báo cho Yt+1 là?
Không.
Giá trị hiện tại của Y.
Trung bình của tất cả các giá trị trong quá khứ của Y.
Trung bình có trọng số của tất cả các giá trị trong quá khứ của Y.
Panel data không cân bằng (Unbalanced panel data) có số quan sát?
= N
= T
= N + T
Khác N x T
Panel data khác số liệu gộp chung (pooled data) bởi ảnh hưởng của?
Những đơn vị chéo
Những khoảng thời gian
Những đơn vị chéo và khoảng thời gian
Số quan sát
Những mô hình nào sau đây có thể thích hợp cho một panel data ?
Mô hình tác động cố định FEM
Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
Cả FEM và REM
A và B đúng
FEM có thể được ước lượng một cách hiệu quả bằng phương pháp ?
OLS với biến dummy
OLS
Biến dummy nội bộ
A và C đúng
FEM được sử dụng dựa trên giả định chính là ?
Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập
Sai số ngẫu nhiên độc lập với biến độc lập
Các biến độc lập không tương quan với nhau
Các sai số ngẫu nhiên độc lập với nhau
REM được sử dụng dựa trên giả định chính là ?
Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập
Sai số ngẫu nhiên độc lập với biến độc lập
Các biến độc lập không tương quan với nhau
Các sai số ngẫu nhiên độc lập với nhau
Dữ liệu bảng là dữ liệu ?
Time series data
Cross-sectional data
Kết hợp time series và cross-sectional data
Không thuộc các loại trên
Panel data ngắn (short panel data) có?
N lớn, T lớn
N lớn, T nhỏ
N nhỏ, T lớn
N nhỏ, T nhỏ
Tác động nào có thể làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh?
Good news
Bad news
Cả good news và bad news
Giá cổ phiếu không bị tác động của tin tức
