100+ câu trắc nghiệm tổng hợp Quản lý danh mục đầu tư có đáp án - Phần 3
16 câu hỏi
Theo nguyên tắc SMART, năm nguyên tắc để có thể xây dựng một mục tiêu đầu tư đạt yêu cầu là: (i) Specific (cụ thể), (ii) Measurable (có thể đo lường được), (iii) Achievable (có thể đạt được), (iv) _? _ và (v) Time-bound (có thời hạn cụ thể).
Hợp lý (Reasonable).
Thực tế (Realistic).
Sinh lời (Return).
Phục hồi (Recovery).
Cho một danh mục gồm hai loại cổ phiếu, hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là bao nhiêu thì được ưa thích hơn?
1
0,5
0
-1
Theo mô hình Markowitz, muốn tính phương sai của một danh mục đầu tư gồm 150 chứng khoán, số lượng hệ số tương quan phải tính toán là:
22.500
11.175
11.750
Số khác
Lý thuyết danh mục đầu tư theo Markowitz quan tâm nhiều nhất đến:
Sự loại bỏ rủi ro hệ thống.
Quản lý danh mục năng động để nâng cao giá trị.
Sự nhận diện rủi ro phi hệ thống.
Ảnh hưởng của mức độ tương quan giữa các tài sản trong danh mục.
Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư tổ chức phụ thuộc vào:
Vai trò của các tổ chức đó đối với nền kinh tế - xã hội.
Tính chất đặc thù của mỗi tổ chức.
Đặc điểm của các sản phẩm tài chính mà các tổ chức đó cung cấp cho khách hàng.
Tất cả các yếu tố trên.
Độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là 0,3 cho cổ phiếu X và 0,2 cho cổ phiếu Y. Hệ số hiệp phương sai giữa tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu X và Y là 0,00. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và Y là:
0,1
0,2
0,3
0,4
Độ lệch chuẩn là đại lượng được dùng để:
Đo lường rủi ro tổng thể của tài sản đó.
Đo lường rủi ro hệ thống của tài sản đó.
Đo lường rủi ro phi hệ thống của tài sản đó.
Đo lường rủi ro tín dụng của tài sản đó.
Việc phân tích dựa vào biểu đồ, mẫu hình để quyết định mua hoặc bán chứng khoán được gọi là:
Phân tích cơ bản.
Phân tích kỹ thuật.
Lý thuyết mô hình CAPM.
Lý thuyết thị trường hiệu quả.
Đơn vị tính của độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận là:
Đồng.
Tỷ lệ phần trăm (%)
Tùy trường hợp.
Không có đơn vị
Lựa chọn phát biểu đúng nhất trong số những phát biểu sau đây liên quan gần nhất đến mô hình Markowitz:
Lãi suất đi vay và cho vay phi rủi ro có thể làm thay đổi đường biên hiệu quả.
Rủi ro phi hệ thống có thể nhận biết và ước tính được.
Đường biên hiệu quả có thể bị thay đổi từ đường cong thành đường thẳng.
Danh mục đầu tư hiệu quả có thể tính toán và chọn lựa được.
Chiến lược đầu tư thụ động có nghĩa là:
Nhà đầu tư sẽ sẵn sàng mua, bán chứng khoán nhiều lần theo xu hướng thị trường.
Nhà đầu tư sẽ mua và nắm giữ chứng khoán trong một thời gian dài.
Nhà đầu tư sẽ bán hết tài sản khi thấy giá trên thị trường thay đổi.
Tất cả đều sai.
Theo nguyên tắc SMART, năm nguyên tắc để có thể xây dựng một mục tiêu đầu tư đạt yêu cầu là: (i) Specific (cụ thể), (ii) Measurable (có thể đo lường được), (iii) Achievable (có thể đạt được), (iv) _? _ và (v) Time-bound (có thời hạn cụ thể).
Hợp lý (Reasonable).
Thực tế (Realistic).
Sinh lời (Return).
Phục hồi (Recovery).
Cho hai danh mục đầu tư: (X) Lợi nhuận kỳ vọng 16% và phương sai 4%; (Y) Lợi nhuận kỳ vọng 22% và phương sai 9%. Theo lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro sẽ chọn:
Lựa chọn danh mục X vì (Ux = 11%) > (Uy = 9%).
Lựa chọn danh mục X vì (Ux = 10%) > (Uy = 8,5%).
Lựa chọn danh mục Y vì (Uy = 11%) > (Ux = 9%).
Lựa chọn danh mục Y vì (Uy = 10%) > (Ux = 8,5%).
Trong các loại rủi ro sau đây, loại rủi ro nào có thể giảm thiểu bằng cách đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng:
Rủi ro tổng thể.
Rủi ro hệ thống.
Rủi ro phi hệ thống.
Cả A và C.
Đối với các nhà đầu tư ngại rủi ro, một tài sản phi rủi ro sẽ tạo ra một mức hữu dụng là:
Giống nhau cho tất cả nhà đầu tư.
Cao hơn cho các nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao hơn.
Bằng không cho các nhà đầu tư ngại rủi ro.
Cao hơn cho các nhà đầu tư có mức ngại rủi ro thấp hơn.
Một khoản đầu tư với 50% cơ hội là đạt được tỷ suất lợi nhuận 20%, 25% cơ hội là đạt được tỷ suất lợi nhuận 10% và 25% cơ hội đạt được tỷ suất lợi nhuận -10%. Lợi nhuận kỳ vọng của khoản đầu tư này là bao nhiêu?
5%
10%
12,5%
Tất cả đều sai.
