500+ câu trắc nghiệm tổng hợp Chứng khoán phái sinh có đáp án - Phần 10

Xác định delta của 1 QCM dựa trên thông số sau: giá TSCS (S0)=30USD, giá thực hiện K=30USD, LS phi RR gộp liên tục 5%, độ biến động mức sinh lời 40%, thời gian đáo hạn 6 tháng

23/30

Xác định delta của 1 QCM dựa trên thông số sau: giá TSCS (S0)=30USD, giá thực hiện K=30USD, LS phi RR gộp liên tục 5%, độ biến động mức sinh lời 40%, thời gian đáo hạn 6 tháng

Delta xấp xỉ 0.05

Delta xấp xỉ 0.59

Delta xấp xỉ 0.23

Delta xấp xỉ 1.21

Giải thích

Chọn đáp án B.