Theo mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes:

Độ biến động mức sinh lời của cổ phiếu cơ sở được giả định giữ nguyên không đổi theo thời gian

Giá quyền chọn không phụ thuộc vào mức độ rủi ro của cổ phiếu cơ sở

Giao dịch bán khống cổ phiếu không được phép thực hiện

Giá quyền chọn phụ thuộc chi phí mua và nắm giữ tài sản cơ sở