Một nhà đầu tư đang xem xét phân bổ tài sản 2 chứng khoán với thông tin như sauChứng khoán AChứng khoán Bw60.0%40.0%E(R)6.0%10.0%σ20.00360.0081β0.851.02Cov(A,B)0.004Hãy chọn phát biểu không
29/30
Một nhà đầu tư đang xem xét phân bổ tài sản 2 chứng khoán với thông tin như sau
Chứng khoán A
Chứng khoán B
w
60.0%
40.0%
E(R)
6.0%
10.0%
σ2
0.0036
0.0081
β
0.85
1.02
Cov(A,B)
0.004
Hãy chọn phát biểu không đúng:
Tỷ suất sinh lợi của danh mục kết hợp giữa A và B là 7.6%