DM rủi ro P có TSSL kỳ vọng 14%, rf=5%. Danh mục C có TSSL kỳ vọng 12% được hình thành bằng cách:

Đi vay phi rủi ro với tỷ trọng khoảng 22.2% và đầu tư 122.2% vào P

Đi vay phi rủi ro với tỷ trọng khoảng 77.8% và đầu tư toàn bộ vào P

Không thể hình thành danh mục C có tỷ suất sinh lợi 12%

Cho vay phi rủi ro với wf=22.2%, còn lại đầu tư vào P