Danh mục P gồm 0.4 chứng khoán X có TSSL kỳ vọng là 0.12 và độ lệch chuẩn là 0.18 và 0.6 chứng khoán Y có TSSL kỳ vọng là 0.15 và độ lệch chuẩn là 0.27. Hệ số tương quan là -0.3. Nếu hệ số e

2/27

Danh mục P gồm 0.4 chứng khoán X có TSSL kỳ vọng là 0.12 và độ lệch chuẩn là 0.18 và 0.6 chứng khoán Y có TSSL kỳ vọng là 0.15 và độ lệch chuẩn là 0.27. Hệ số tương quan là -

0.3. Nếu hệ số e ngại rủi ro là 4 thì điểm hữu dụng của danh mục P là:

10.16%

8.911%

9.93%

9.56%

Giải thích

Chọn đáp án B

Giải thích: Er(XY) = 0.4 * 0.12 + 0.6 * 0.18 = 0.138

Phương sai XY = 0.4^2 * 0.18^2 + 0.6^2 * 0.27^2 + 2 * 0.4 * 0.6 * 0.18 * 0.27 * (-0.3) = 0.0244

U = 0.138 - ½ * 4 * 0.0244 = 8.92%